Сравнение MXMDX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 0.79% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и SWMCX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
MXMDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
MXMDX
SWMCX
Сравнение MXMDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.68 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и SWMCX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и SWMCX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -40.34% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.43% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -26.09% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.76% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.74% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.89% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и SWMCX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.61% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.50% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.09% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.27% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.77% | +0.43% |