Сравнение MXLSX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXLSX показывает доходность 4.19%, а VSMVX немного выше – 4.35%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.53% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и VSMVX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
MXLSX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
MXLSX
VSMVX
Сравнение MXLSX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.76 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и VSMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и VSMVX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и VSMVX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -47.61% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -15.74% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.81% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -47.61% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.15% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.72% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.15% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и VSMVX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.72% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.50% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.57% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 23.83% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.18% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 24.15% | -1.86% |