PortfoliosLab logo
Сравнение MXISX с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXISX и VEVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MXISX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

0.02

VEVFX:

-0.34

Коэф-т Сортино

MXISX:

0.20

VEVFX:

-0.28

Коэф-т Омега

MXISX:

1.03

VEVFX:

0.96

Коэф-т Кальмара

MXISX:

0.01

VEVFX:

-0.27

Коэф-т Мартина

MXISX:

0.03

VEVFX:

-0.64

Индекс Язвы

MXISX:

9.72%

VEVFX:

14.76%

Дневная вол-ть

MXISX:

24.98%

VEVFX:

27.62%

Макс. просадка

MXISX:

-74.73%

VEVFX:

-50.98%

Текущая просадка

MXISX:

-14.23%

VEVFX:

-22.39%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.48% соответственно.


MXISX

С начала года

-6.02%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-12.04%

1 год

0.53%

5 лет

14.59%

10 лет

5.75%

VEVFX

С начала года

-4.75%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

-20.14%

1 год

-9.20%

5 лет

12.61%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXISX и VEVFX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и VEVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и VEVFX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VEVFX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
0.83%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.88%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и VEVFX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки VEVFX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и VEVFX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 6.22% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...