Сравнение MXISX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXISX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции VEVFX немного впереди с 9.16%.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VEVFX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
MXISX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
MXISX
VEVFX
Сравнение MXISX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.70 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VEVFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VEVFX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VEVFX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -47.53% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.14% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -27.32% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -47.53% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.43% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -6.67% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.30% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VEVFX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 6.28% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.05% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.02% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.74% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.47% | +1.37% |