PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXISX с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с VEVFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VEVFX.

Корреляция

Корреляция между MXISX и VEVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

-0.30

VEVFX:

-0.50

Коэф-т Сортино

MXISX:

-0.21

VEVFX:

-0.41

Коэф-т Омега

MXISX:

0.97

VEVFX:

0.93

Коэф-т Кальмара

MXISX:

-0.18

VEVFX:

-0.34

Коэф-т Мартина

MXISX:

-0.60

VEVFX:

-0.82

Индекс Язвы

MXISX:

10.82%

VEVFX:

14.63%

Дневная вол-ть

MXISX:

24.52%

VEVFX:

27.38%

Макс. просадка

MXISX:

-74.73%

VEVFX:

-50.98%

Текущая просадка

MXISX:

-26.14%

VEVFX:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VEVFX по среднегодовой доходности: 0.18% против 3.07% соответственно.

MXISX

С начала года

-9.90%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-6.95%

5 лет

6.27%

10 лет

0.18%

VEVFX

С начала года

-9.08%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-23.77%

1 год

-13.44%

5 лет

9.98%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXISX и VEVFX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и VEVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и VEVFX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VEVFX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		0.87%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		1.97%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и VEVFX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки VEVFX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и VEVFX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 7.37%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...