PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXISX с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXISX и VEVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MXISX с VEVFX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VEVFX.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

-0.05

VEVFX:

-0.39

Коэф-т Сортино

MXISX:

0.12

VEVFX:

-0.34

Коэф-т Омега

MXISX:

1.01

VEVFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

MXISX:

-0.04

VEVFX:

-0.30

Коэф-т Мартина

MXISX:

-0.11

VEVFX:

-0.68

Индекс Язвы

MXISX:

10.25%

VEVFX:

15.61%

Дневная вол-ть

MXISX:

25.25%

VEVFX:

27.87%

Макс. просадка

MXISX:

-70.32%

VEVFX:

-50.98%

Текущая просадка

MXISX:

-16.31%

VEVFX:

-24.59%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 7.05% против 3.19% соответственно.

MXISX

С начала года

-8.30%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-1.14%

3 года

2.56%

5 лет

10.97%

10 лет

7.05%

VEVFX

С начала года

-7.45%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-23.97%

1 год

-11.64%

3 года

-0.87%

5 лет

8.93%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Vanguard Explorer Value Fund

Сравнение комиссий MXISX и VEVFX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и VEVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и VEVFX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VEVFX в 15.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		4.94%4.53%3.17%6.56%10.78%6.55%6.73%14.48%9.84%5.82%10.96%7.52%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		15.72%14.55%2.49%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и VEVFX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VEVFX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VEVFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и VEVFX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...