Сравнение MXISX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.87% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и SWSSX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
MXISX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
MXISX
SWSSX
Сравнение MXISX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.78 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и SWSSX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и SWSSX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -60.34% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.90% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -31.93% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.81% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.91% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -10.78% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и SWSSX
Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.53% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.53% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.31% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.62% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.05% | -0.21% |