PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXISX с MXLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXISX returned 9.79%/yr vs 8.98%/yr for MXLSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXISX charges 0.56%/yr vs 1.09%/yr for MXLSX.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MXLSX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.98% соответственно.

MXISX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.04%
1 год
31.26%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.79%

MXLSX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.57%
1 год
26.13%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXISX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.10%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		13.94%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Correlation

The correlation between MXISX and MXLSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.93

The correlation between MXISX and MXLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIX

Доходность на риск

MXISX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.63

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.72

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

8.54

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXLSX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXISXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-60.41%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.84%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-26.04%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-26.04%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-43.52%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.28%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-12.14%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXLSX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXISXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.24%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.38%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.45%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

20.83%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.30%

+1.55%

Сравнение комиссий MXISX и MXLSX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXLSX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MXLSX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.47%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MXISX and MXLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXISX has higher volatility (4.52%) compared to MXLSX (4.24%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs MXLSX's -60.41%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXISX и MXLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор