PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 2.53% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий MXDPX и STDAX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

4.33

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

7.27

-5.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

6.81

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

32.75

-27.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

4.33

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.00

+0.13

Корреляция

Корреляция между MXDPX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и STDAX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и STDAX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-76.81%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.59%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-2.91%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-26.89%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-9.47%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-31.94%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.12%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и STDAX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.40%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

0.64%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

0.93%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

1.95%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

6.69%

+2.18%