Сравнение MXDPX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund	-1.31%	10.02%	6.17%	10.19%	-11.44%	9.24%	9.30%	14.91%	-5.19%	3.26%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MXDPX

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.50%

С начала года: -1.31%

6 месяцев: -0.03%

1 год: 7.24%

3 года*: 7.18%

5 лет*: 3.57%

10 лет*: 4.81%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MXDPX:

MXDPX с SPY MXDPX с SHSAX MXDPX с VV MXDPX с MXIVX MXDPX с MXINX MXDPX с MXLSX MXDPX с MXMVX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий MXDPX и PALDX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MXDPX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXDPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXDPX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.26	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.86	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.28	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.82	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.56	8.67	-4.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXDPX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.26	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.68	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.73	-0.60

Корреляция

Корреляция между MXDPX и PALDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и PALDX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund	5.34%	5.27%	4.86%	5.29%	6.69%	6.84%	2.38%	7.36%	7.84%	2.90%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и PALDX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXDPX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.33%	-26.16%	-13.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.89%	-8.20%	+2.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.55%	-20.47%	-0.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-4.16%	-0.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.02%	-4.16%	-9.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.50%	1.72%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и PALDX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.49%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXDPX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.49%	3.74%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.00%	6.16%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.34%	11.65%	-3.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.01%	12.11%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.86%	12.76%	-3.90%

Сравнение MXDPX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и PALDX

Сравнение доходности по годам MXDPX и PALDX

Доходность по периодам

MXDPX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXDPX и PALDX

Доходность на риск

MXDPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

MXDPX

PALDX

Сравнение MXDPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXDPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)