- ISIN
- US39137C8266
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 15 мая 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции MXMVX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) показал доход в 12.37% с начала года и 22.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMVX составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXMVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 4 янв. 2022 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 3.95% | -5.11% | 8.14% | 0.51% | 0.38% | 12.37% | ||||||
| 2025 | 5.30% | -5.45% | -2.55% | -2.92% | 5.24% | 2.78% | -0.43% | 4.29% | 0.16% | -0.78% | 2.35% | 0.64% | 8.32% |
| 2024 | -0.08% | 3.16% | 5.53% | -5.46% | 4.12% | -1.01% | 6.11% | 2.47% | 0.99% | -0.33% | 6.32% | -6.29% | 15.59% |
| 2023 | 9.10% | -2.59% | -2.99% | -0.09% | -3.95% | 8.67% | 4.44% | -3.46% | -4.44% | -4.53% | 8.32% | 7.50% | 15.15% |
| 2022 | -21.22% | 0.71% | 4.38% | -7.04% | 1.13% | -11.00% | 7.97% | -3.07% | -9.76% | 10.82% | 4.75% | -5.20% | -27.98% |
| 2021 | 0.57% | 7.48% | 5.84% | 5.59% | 2.48% | -1.71% | 0.53% | 2.39% | -4.21% | 4.93% | -3.03% | 10.48% | 34.87% |
Метрики бенчмарка
Great-West Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -4.20%, beta of 1.01, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2008.
- This fund participated in 116.17% of S&P 500 Index downside but only 95.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.20% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.20%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 95.11%
- Участие в снижении
- 116.17%
Комиссия
Комиссия MXMVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXMVX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 13.52 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $1.24 | $0.06 | $0.29 | $0.53 | $0.09 | $0.02 | $0.74 | $1.56 |
Дивидендный доход | 5.33% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Great-West Mid Cap Value Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.13%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.46%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 19d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.56%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 1y 10mo | 3y 11moдек. 2013 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.69%сент. 2022 г. | 8mo 26d | 2y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.60%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| MXMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -56.78% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.10% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.78% | -18.90% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -25.43% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -33.92% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -10.72% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXMVX
Добавьте Great-West Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXMVX