График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) показал доход в 0.64% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMVX составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 6.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXMVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 4 янв. 2022 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 3.95% | -7.27% | 0.64% | |||||||||
| 2025 | 5.30% | -5.45% | -2.55% | -2.92% | 5.24% | 2.78% | -0.43% | 4.29% | 0.16% | -0.78% | 2.35% | 0.64% | 8.32% |
| 2024 | -0.08% | 3.16% | 5.53% | -5.46% | 4.12% | -1.01% | 6.11% | 2.47% | 0.99% | -0.33% | 6.32% | -6.29% | 15.59% |
| 2023 | 9.10% | -2.59% | -2.99% | -0.09% | -3.95% | 8.67% | 4.44% | -3.46% | -4.44% | -4.53% | 8.32% | 7.50% | 15.15% |
| 2022 | -21.22% | 0.71% | 4.38% | -7.04% | 1.13% | -11.00% | 7.97% | -3.07% | -9.76% | 10.82% | 4.75% | -5.20% | -27.98% |
| 2021 | 0.57% | 7.48% | 5.84% | 5.59% | 2.48% | -1.71% | 0.53% | 2.39% | -4.21% | 4.93% | -3.03% | 10.48% | 34.87% |
Метрики бенчмарка
Great-West Mid Cap Value Fund: годовая альфа составляет -3.85%, бета — 1.01, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 19.05.2008.
- Этот фонд участвовал в 115.85% снижения S&P 500 Index, но только в 96.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.85% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.01 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -3.85%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 96.65%
- Участие в снижении
- 115.85%
Комиссия
Комиссия MXMVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXMVX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 6.61 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXMVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $1.24 | $0.06 | $0.29 | $0.53 | $0.09 | $0.02 | $0.74 | $1.56 |
Дивидендный доход | 5.95% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Great-West Mid Cap Value Fund составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.13% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 674 |
| -45.46% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 222 |
| -35.56% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 461 | 8 дек. 2017 г. | 996 |
| -34.69% | 4 янв. 2022 г. | 184 | 27 сент. 2022 г. | 534 | 11 нояб. 2024 г. | 718 |
| -23.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...