PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) Коэффициент Шарпа: 1.80

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) in a broadly diversified portfolio of equity investments in mid-cap U.S. issuers, including foreign issuers that are traded in the U.S. These issuers will have public stock market capitalizations (based upon shares available for trading on an unrestricted basis) within the range of the market capitalization of companies constituting the Russell Midcap Value Index at the time of investment.

Коэффициент Шарпа MXMVX равен 1.80, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.80 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MXMVX

Ранг коэффициента Шарпа MXMVX: 40.340
Средне

MXMVX опережает 40.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция MXMVX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MXMVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.37 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.37 до 2.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.62+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.01 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Great-West Mid Cap Value Fund с другими взаимными фондами в категории Mid Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MXMVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SMVTXVirtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund2.92
ARFFXAriel Focus Fund2.83
UMCVXInvesco V.I. American Value Fund2.83
VVOIXInvesco Value Opportunities Fund Class Y2.82
VVOAXInvesco Value Opportunities Fund2.81
HAMVXHarbor Mid Cap Value Fund2.61
NAMAXColumbia Select Mid Cap Value Fund2.53
FIUSXDelaware Opportunity Fund2.51
TGVOXTCW Relative Value Mid Cap Fund2.49
FMUEXRBB Free Market U.S. Equity Fund2.48
MXMVXGreat-West Mid Cap Value Fund1.80

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MXMVX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MXMVX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MXMVX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель