Сравнение MXMVX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMVX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMVX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 2.99% | 8.32% | 15.59% | 15.15% | -27.98% | 34.87% | -0.99% | 20.49% | -13.76% | 16.62% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.23% соответственно.
MXMVX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.02%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMVX и XLE
MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MXMVX vs. XLE — Ранг доходности на риск
MXMVX
XLE
Сравнение MXMVX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMVX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.23 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMVX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MXMVX и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMVX и XLE
Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 5.81% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXMVX и XLE
Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMVX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -71.26% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -18.79% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -26.04% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -66.81% | +21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -18.05% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 7.15% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMVX и XLE
Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMVX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.45% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 14.46% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 25.21% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 26.09% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.50% | -8.94% |