PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с MXCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXMVX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 7.02% против 3.71% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPXMXMVX с ACMVX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXREX

Сравнение комиссий MXMVX и MXCPX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXMXCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.68

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.66

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MXCPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXMVX и MXCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и MXCPX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности MXCPX в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и MXCPX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и MXCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-35.02%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-4.11%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-17.81%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-17.81%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.88%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-12.61%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.04%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и MXCPX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.23%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

3.31%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

5.33%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

6.69%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

6.50%

+14.06%