PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с VVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.91% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPXMXMVX с ACMVX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с DFVEXVVOIX с FASPXVVOIX с TIMVXVVOIX с ACLAXVVOIX с KSMIX

Сравнение комиссий MXMVX и VVOIX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

MXMVX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXVVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.06

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.12

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.01

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VVOIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между MXMVX и VVOIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и VVOIX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и VVOIX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и VVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-61.77%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.06%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-24.01%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-51.52%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.74%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-11.99%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.54%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и VVOIX

Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.22%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.27%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

22.92%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

21.06%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

24.19%

-3.63%