Сравнение MXMVX с MXEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).
MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMVX и MXEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMVX и MXEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 2.99% | 8.32% | 15.59% | 15.15% | -27.98% | 34.87% | -0.99% | 20.49% | -14.48% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 3.61% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -21.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.
MXMVX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.02%
MXEOX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMVX и MXEOX
MXMVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.
Доходность на риск
MXMVX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск
MXMVX
MXEOX
Сравнение MXMVX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMVX | MXEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.44 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.15 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMVX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MXMVX и MXEOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMVX и MXEOX
Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности MXEOX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 5.81% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.97% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXMVX и MXEOX
Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и MXEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMVX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -41.05% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -13.95% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -38.47% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -11.73% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -17.50% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.84% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMVX и MXEOX
Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMVX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.21% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.79% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 19.33% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.20% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.94% | +1.62% |