PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.96% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX

Сравнение комиссий MXDPX и MXISX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.94

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXISX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXISX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-70.66%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-14.88%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-28.07%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-44.78%

+24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.79%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-21.97%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.95%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.28%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

13.02%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

24.24%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

21.86%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

23.84%

-14.97%