PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.71% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX

Сравнение комиссий MXDPX и MXCPX

И MXDPX, и MXCPX имеют комиссию равную 0.37%.

MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.27

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.66

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXCPX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXCPX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXCPX в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXCPX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-35.02%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-4.11%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-17.81%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-17.81%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.88%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-12.61%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXCPX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.23%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

3.31%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.33%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.69%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

6.50%

+2.37%