PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с MXBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both Diversified Portfolio funds from Great-West. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.30%/yr vs 7.53%/yr for MXBPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.53% соответственно.

MXDPX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.03%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.51%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.30%

MXBPX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.45%
1 год
17.23%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.34%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.01%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		7.77%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Correlation

The correlation between MXDPX and MXBPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1999 г.

0.97

The correlation between MXDPX and MXBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXINXMXBPX с MXEOX

Доходность на риск

MXDPX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.57

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.27

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.45

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.54

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBPX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXBPX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-55.80%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.12%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-11.46%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-25.51%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-28.63%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-20.98%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.04%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXBPX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.92%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.77%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

7.12%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

11.10%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

13.44%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

13.69%

-4.80%

Сравнение комиссий MXDPX и MXBPX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXBPX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXBPX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности MXBPX в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.50%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.02%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MXDPX and MXBPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXBPX has higher volatility (2.77%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs MXBPX's -55.80%.

MXDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и MXBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор