PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		0.54%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-7.77%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 7.00% против 14.69% соответственно.

MXBPX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.51%
1 год
12.61%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.00%

MXLGX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-8.31%
1 год
11.10%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXBPX и MXLGX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.59

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.85

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.57

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXLGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXLGX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности MXLGX в 13.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.89%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		13.99%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXLGX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-62.98%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-14.95%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-38.07%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-38.07%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.45%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-25.98%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.94%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.18%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

11.44%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

21.55%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

21.89%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

23.42%

-9.75%