PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXBPX с MXMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXMDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXBPX или MXMDX.

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXMDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXBPX:

0.44

MXMDX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MXBPX:

0.75

MXMDX:

0.02

Коэф-т Омега

MXBPX:

1.12

MXMDX:

1.00

Коэф-т Кальмара

MXBPX:

0.51

MXMDX:

-0.08

Коэф-т Мартина

MXBPX:

2.26

MXMDX:

-0.24

Индекс Язвы

MXBPX:

2.60%

MXMDX:

8.20%

Дневная вол-ть

MXBPX:

12.14%

MXMDX:

21.96%

Макс. просадка

MXBPX:

-55.80%

MXMDX:

-45.17%

Текущая просадка

MXBPX:

-2.35%

MXMDX:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.39% соответственно.

MXBPX

С начала года

1.73%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.54%

1 год

5.27%

5 лет

8.94%

10 лет

4.69%

MXMDX

С начала года

-5.33%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-11.30%

1 год

-2.66%

5 лет

8.83%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXBPX и MXMDX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXBPX и MXMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг риск-скорректированной доходности MXBPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXBPX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXMDX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности MXMDX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		6.08%6.18%5.45%10.02%6.64%8.52%11.54%12.47%5.01%1.68%2.51%3.31%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXMDX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXMDX в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXMDX

Загрузка...