PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		3.23%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.41% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MXMDX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.18%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPXMXMDX с MXINX

Сравнение комиссий MXBPX и MXMDX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.09

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.31

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXMDX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности MXMDX в 6.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.45%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXMDX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-41.80%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.87%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-24.15%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-41.80%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-6.00%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.49%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.26%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.39%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

11.86%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

22.77%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

20.00%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

21.20%

-7.53%