- ISIN
- US39137C6369
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 15 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции MXBPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,371.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) показал доход в 8.18% с начала года и 17.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXBPX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXBPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 2.22% | -5.10% | 5.91% | 2.03% | 0.37% | 8.18% | ||||||
| 2025 | 2.88% | 0.00% | -1.96% | -0.71% | 3.74% | 2.77% | 0.13% | 2.69% | 1.37% | 0.40% | 1.06% | 0.76% | 13.78% |
| 2024 | 0.00% | 1.92% | 3.48% | -3.08% | 2.60% | 0.56% | 2.52% | 1.91% | 1.63% | -1.36% | 2.48% | -3.72% | 9.00% |
| 2023 | 6.37% | -2.40% | 0.31% | 0.61% | -1.98% | 4.55% | 2.99% | -2.46% | -3.46% | -2.86% | 6.54% | 5.76% | 13.96% |
| 2022 | -4.66% | 0.13% | 1.06% | -4.70% | -0.68% | -7.32% | 5.68% | -2.69% | -7.70% | 2.18% | 7.24% | -1.21% | -13.04% |
| 2021 | 1.57% | 2.20% | 1.90% | 3.23% | 1.32% | 0.17% | 0.71% | 1.18% | -2.25% | 2.44% | -2.38% | 3.63% | 14.39% |
Метрики бенчмарка
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund has an annualized alpha of -2.36%, beta of 0.65, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1999.
- This fund participated in 86.99% of S&P 500 Index downside but only 64.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.36% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.36%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 64.90%
- Участие в снижении
- 86.99%
Комиссия
Комиссия MXBPX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXBPX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 13.52 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Moderately Aggressive Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.62 | $0.77 | $0.65 | $0.84 | $0.83 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.48% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund показал максимальную просадку в 55.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3082 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 12y 3mo | 13y 10moиюль 2007 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -42.89%март 2003 г. | 2y 11mo | 3y 8mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.51%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.46%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.12%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MXBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -56.78% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.10% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -18.90% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -25.43% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -33.92% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -10.72% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXBPX
Добавьте Great-West Moderately Aggressive Profile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXBPX