Сравнение MXBPX с MXCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и MXCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.71% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и MXCPX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXBPX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
MXBPX
MXCPX
Сравнение MXBPX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.78 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.68 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.66 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и MXCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и MXCPX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MXCPX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и MXCPX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -35.02% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -4.11% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -17.81% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -17.81% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.88% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -12.61% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.04% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и MXCPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.23% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 3.31% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 5.33% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 6.69% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 6.50% | +7.17% |