PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBPX с MXINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both mutual funds - MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBPX returned 7.53%/yr vs 8.49%/yr for MXINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXBPX charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.49% соответственно.

MXBPX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.45%
1 год
17.23%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.34%
10 лет*
7.53%

MXINX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.35%
3 года*
16.14%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		7.77%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXINX
Great-West International Index Fund		8.57%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between MXBPX and MXINX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between MXBPX and MXINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXEOX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXIVXMXINX с MXBIX

Доходность на риск

MXBPX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.43

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.05

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

7.16

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXINX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBPXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-34.59%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.43%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-13.70%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-29.75%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-34.59%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.27%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-8.58%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.01%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 2.77%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBPXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.63%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.40%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.44%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.80%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.02%

-3.33%

Сравнение комиссий MXBPX и MXINX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXINX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности MXINX в 3.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.50%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.08%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Часто задаваемые вопросы

MXBPX and MXINX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXINX has higher volatility (4.63%) compared to MXBPX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MXBPX dropped -55.80% vs MXINX's -34.59%.

MXBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBPX и MXINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор