PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-9.53%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXBPX и MXEOX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.90

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.44

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.15

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.23

-0.12

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXEOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXEOX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXEOX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-41.05%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.95%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-38.47%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-11.73%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-17.50%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.84%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.26%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

9.21%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.79%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

19.33%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.20%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.94%

-5.27%