PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 1.02% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXINXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX

Сравнение комиссий MXBPX и MXBIX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.48

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXBIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXBIX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXBIX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-19.74%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.77%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-18.70%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-19.74%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.63%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-5.88%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.96%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXBIX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.54%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.50%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

4.43%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

6.02%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

4.92%

+8.75%