PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.70% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MXDPX и CONWX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

12.51

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.79

-0.66

Корреляция

Корреляция между MXDPX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и CONWX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и CONWX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-26.09%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-8.60%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-12.49%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-26.09%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.27%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-2.78%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и CONWX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.25%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

5.47%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

10.70%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

10.27%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

11.16%

-2.29%