PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 6.91% против 4.93% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX

Сравнение комиссий MXBPX и MXDPX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.70

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXDPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXDPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXDPX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MXDPX в 5.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXDPX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-39.33%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.89%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-20.55%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-20.55%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.79%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-14.02%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXDPX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.14%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

8.41%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

9.03%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

8.87%

+4.80%