Сравнение MWTRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.47% против 14.14% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и VOO
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MWTRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MWTRX
VOO
Сравнение MWTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.31 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и VOO
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и VOO
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -33.99% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -11.98% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -24.52% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -33.99% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.55% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.72% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.55% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и VOO
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.34% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 9.47% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 18.11% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 16.82% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.99% | -12.71% |