Сравнение MWTRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или VOO.
Основные характеристики
| MWTRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 12.32% |
| Макс. просадка | -23.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и VOO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и VOO
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.37% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и VOO
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и VOO
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и VOO
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и VOO
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.