PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTRX с PDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTRX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.55% соответственно.

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOOMWTRX с PIMIX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTRB

Сравнение комиссий MWTRX и PDBAX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MWTRX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXPDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

4.43

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между MWTRX и PDBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и PDBAX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PDBAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и PDBAX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, примерно равная максимальной просадке PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и PDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTRXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-21.24%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.01%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

-21.24%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.51%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.48%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и PDBAX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTRXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.61%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.70%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.59%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.99%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.32%

-0.04%