Сравнение MWTRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или FXNAX.
Корреляция
Корреляция между MWTRX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и FXNAX
Основные характеристики
MWTRX:
0.05
FXNAX:
0.21
MWTRX:
0.11
FXNAX:
0.32
MWTRX:
1.01
FXNAX:
1.04
MWTRX:
0.02
FXNAX:
0.08
MWTRX:
0.13
FXNAX:
0.56
MWTRX:
2.45%
FXNAX:
2.00%
MWTRX:
6.40%
FXNAX:
5.44%
MWTRX:
-23.59%
FXNAX:
-19.64%
MWTRX:
-15.38%
FXNAX:
-10.53%
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.26% против 1.20% соответственно.
MWTRX
-0.36%
-1.23%
0.18%
0.33%
-1.64%
0.26%
FXNAX
1.11%
-0.50%
0.91%
1.41%
-0.63%
1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и FXNAX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и FXNAX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FXNAX в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.85% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.37% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и FXNAX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и FXNAX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.