Сравнение MWTRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или FXNAX.
Корреляция
Корреляция между MWTRX и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и FXNAX
Основные характеристики
MWTRX:
0.94
FXNAX:
1.00
MWTRX:
1.37
FXNAX:
1.49
MWTRX:
1.17
FXNAX:
1.18
MWTRX:
0.38
FXNAX:
0.36
MWTRX:
2.19
FXNAX:
2.38
MWTRX:
2.64%
FXNAX:
2.19%
MWTRX:
6.12%
FXNAX:
5.19%
MWTRX:
-20.09%
FXNAX:
-19.64%
MWTRX:
-8.47%
FXNAX:
-8.13%
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTRX имеют среднегодовую доходность 1.27%, а акции FXNAX немного впереди с 1.29%.
MWTRX
2.29%
2.41%
-0.36%
5.55%
-0.64%
1.27%
FXNAX
2.17%
1.87%
0.21%
5.91%
-0.87%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и FXNAX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MWTRX и FXNAX
MWTRX
FXNAX
Сравнение MWTRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и FXNAX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FXNAX в 3.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.26% | 4.45% | 3.88% | 2.68% | 1.10% | 6.48% | 3.39% | 2.51% | 1.90% | 3.10% | 2.69% | 2.29% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.36% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и FXNAX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и FXNAX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.