Сравнение MWTRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTRX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции FXNAX немного впереди с 1.54%.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и FXNAX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
MWTRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
MWTRX
FXNAX
Сравнение MWTRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.68 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и FXNAX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и FXNAX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -19.51% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.71% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -18.54% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -19.51% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.53% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.87% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и FXNAX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.55% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.58% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.35% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.04% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.99% | +0.29% |