Сравнение MWTRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или FXNAX.
Основные характеристики
| MWTRX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 5.85% |
| Макс. просадка | -23.59% | -19.64% |
| Текущая просадка | -14.43% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и FXNAX
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и FXNAX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и FXNAX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и FXNAX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и FXNAX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.