PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5929051036

CUSIP

592905103

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

31 мар. 1997 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWTRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MWTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MWTRX с BSBIX MWTRX с PDBAX MWTRX с WACPX MWTRX с DODIX MWTRX с FXNAX MWTRX с LSBDX MWTRX с VOO MWTRX с PIMIX MWTRX с VTI MWTRX с BSIIX
Популярные сравнения:
MWTRX с BSBIX MWTRX с PDBAX MWTRX с WACPX MWTRX с DODIX MWTRX с FXNAX MWTRX с LSBDX MWTRX с VOO MWTRX с PIMIX MWTRX с VTI MWTRX с BSIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07%
9.23%
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Metropolitan West Total Return Bond Fund показал доход в -0.47% с начала года и 0.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund составила 0.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


MWTRX

С начала года

-0.47%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

0.07%

1 год

0.22%

5 лет

-1.66%

10 лет

0.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%-1.66%0.86%-2.87%1.84%1.03%2.63%1.64%1.42%-3.07%1.00%-0.47%
20233.70%-3.03%2.40%0.97%-1.29%-0.54%0.12%-0.74%-3.04%-2.07%5.13%4.45%5.77%
2022-2.09%-1.20%-3.10%-4.07%0.38%-2.26%2.95%-3.05%-5.05%-1.62%4.00%-0.52%-14.90%
2021-0.45%-1.36%-1.19%0.82%0.27%0.63%1.09%-0.18%-0.73%-0.17%0.17%-0.26%-1.36%
20201.91%1.69%-1.41%2.40%0.66%0.91%1.76%-0.49%-0.07%-0.33%1.22%-4.36%3.78%
20191.20%0.03%1.87%0.04%1.84%1.24%0.22%2.50%-0.52%0.37%-0.09%-0.89%8.04%
2018-1.05%-0.88%0.59%-0.66%0.69%-0.08%-0.07%0.71%-0.64%-0.85%0.53%1.71%-0.04%
20170.14%0.71%-0.09%0.73%0.64%-0.04%0.35%0.82%-0.50%-0.02%-0.02%0.36%3.11%
20161.16%0.49%0.72%0.42%-0.03%1.53%0.71%-0.05%0.03%-0.60%-2.17%-1.12%1.04%
20151.76%-0.79%0.38%-0.25%-0.29%-0.96%0.52%-0.23%0.40%0.03%-0.24%-1.43%-1.13%
20141.48%0.37%-0.08%0.77%1.23%0.09%-0.08%0.91%-0.48%0.69%0.60%-0.04%5.56%
20130.14%0.52%0.24%1.24%-1.29%-2.28%0.45%-0.40%1.11%1.08%-0.07%-1.09%-0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWTRX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MWTRX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWTRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.032.07
Коэффициент Сортино MWTRX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.092.76
Коэффициент Омега MWTRX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.39
Коэффициент Кальмара MWTRX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.013.05
Коэффициент Мартина MWTRX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.0913.27
MWTRX
^GSPC

Metropolitan West Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
2.07
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.36$0.24$0.12$0.18$0.28$0.26$0.21$0.19$0.17$0.22$0.31

Дивидендный доход

3.85%3.87%2.67%1.08%1.57%2.54%2.51%1.92%1.84%1.59%2.03%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.24
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.03$0.19
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2013$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.48%
-1.91%
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Metropolitan West Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 23.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 15.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.59%1 дек. 2020 г.47620 окт. 2022 г.
-11.63%8 нояб. 2001 г.17929 июл. 2002 г.1946 мая 2003 г.373
-9.18%24 янв. 2008 г.21121 нояб. 2008 г.1547 июл. 2009 г.365
-7.84%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.57
-5.13%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.53231 янв. 2019 г.603

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86%
3.82%
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab