- ISIN
- US5929051036
- CUSIP
- 592905103
- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Дата выпуска
- 31 мар. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции MWTRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) показал доход в -0.05% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWTRX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Metropolitan West Total Return Bond Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MWTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWTRX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.64% | -2.01% | 0.15% | 0.26% | 0.14% | -0.55% | -0.05% | |||||
| 2025 | 0.60% | 2.60% | -0.16% | 0.44% | -1.15% | 1.78% | -0.39% | 1.33% | 1.14% | 0.68% | 0.58% | -0.32% | 7.29% |
| 2024 | -0.19% | -1.66% | 0.86% | -2.87% | 1.84% | 1.03% | 2.63% | 1.64% | 1.42% | -3.07% | 1.34% | -2.30% | 0.45% |
| 2023 | 3.70% | -3.03% | 2.40% | 0.97% | -1.29% | -0.54% | 0.12% | -0.73% | -3.04% | -2.06% | 5.13% | 4.45% | 5.77% |
| 2022 | -2.09% | -1.20% | -3.10% | -4.06% | 0.39% | -2.45% | 2.73% | -3.05% | -5.38% | -1.62% | 4.00% | -0.52% | -15.52% |
| 2021 | -0.54% | -1.44% | -1.19% | 0.82% | 0.28% | 0.63% | 1.09% | -0.18% | -0.73% | -0.18% | 0.17% | -0.23% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 4.80%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.90%) than losses (1.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.90%
- Участие в снижении
- 1.95%
Комиссия
Комиссия MWTRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWTRX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 9.71 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.37 | $0.36 | $0.17 | $0.10 | $0.71 | $0.37 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.81%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-10.05%июль 2002 г. | 8mo 23d | 8mo 28d | 1y 5moнояб. 2001 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.20%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 6mo 9d | 1y 4moянв. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.84%март 2020 г. | 9d | 2mo 11d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.62%июль 2013 г. | 2mo 3d | 9mo 9d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| MWTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -56.78% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -9.10% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -18.90% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.43% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -33.92% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.00% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.70% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.09% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWTRX
Добавьте Metropolitan West Total Return Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWTRX