Сравнение MWTRX с WACPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и WACPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и WACPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.20% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.75% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у WACPX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям WACPX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.87% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 1.48%
WACPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и WACPX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WACPX в 0.45%.
Доходность на риск
MWTRX vs. WACPX — Ранг доходности на риск
MWTRX
WACPX
Сравнение MWTRX c WACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | WACPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.70 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | WACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и WACPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и WACPX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности WACPX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и WACPX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки WACPX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и WACPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | WACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -25.86% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.60% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.46% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -25.86% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -9.23% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.58% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.08% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и WACPX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеют волатильность 1.72% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | WACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.77% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.69% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.39% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.15% | -0.87% |