Сравнение MWTRX с WACPX
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) and WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) are both mutual funds - MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while WACPX is a Total Bond Market fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MWTRX returned 1.41%/yr vs 1.77%/yr for WACPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MWTRX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WACPX.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и WACPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у WACPX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям WACPX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.77% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.41%
WACPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MWTRX и WACPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 0.47% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 0.03% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
Correlation
The correlation between MWTRX and WACPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between MWTRX and WACPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWTRX vs. WACPX — Ранг доходности на риск
MWTRX
WACPX
Сравнение MWTRX c WACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWTRX | WACPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.65 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и WACPX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки WACPX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и WACPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWTRX | WACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -25.86% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.60% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -9.55% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.46% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -25.86% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -8.52% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.62% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и WACPX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеют волатильность 1.31% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWTRX | WACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.30% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.19% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.26% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 7.41% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.18% | -0.86% |
Сравнение комиссий MWTRX и WACPX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WACPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и WACPX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности WACPX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.80% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.79% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MWTRX and WACPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MWTRX has higher volatility (1.31%) compared to WACPX (1.30%). In terms of maximum drawdown, MWTRX dropped -20.81% vs WACPX's -25.86%.
WACPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWTRX и WACPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор