PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с WACPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTRX с WACPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) and WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) are both mutual funds - MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while WACPX is a Total Bond Market fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MWTRX returned 1.39%/yr vs 1.81%/yr for WACPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MWTRX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WACPX.

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и WACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у WACPX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям WACPX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.81% соответственно.

MWTRX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.43%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
1.39%

WACPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.84%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTRX и WACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.08%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		0.14%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%

Correlation

The correlation between MWTRX and WACPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1998 г.

0.86

The correlation between MWTRX and WACPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с PIMIXMWTRX с VOO
Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с FTBFXWACPX с SHYWACPX с JAAAWACPX с FJTDX

Доходность на риск

MWTRX vs. WACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c WACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXWACPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.95

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

4.77

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. WACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WACPX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и WACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXWACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и WACPX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки WACPX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и WACPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTRXWACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-25.86%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.60%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-9.55%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.46%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

-25.86%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-8.42%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.61%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.16%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и WACPX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTRXWACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.45%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

3.10%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.32%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

7.41%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

6.17%

-0.86%

Сравнение комиссий MWTRX и WACPX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WACPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и WACPX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WACPX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.82%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.79%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MWTRX and WACPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWTRX has higher volatility (1.58%) compared to WACPX (1.45%). In terms of maximum drawdown, MWTRX dropped -20.81% vs WACPX's -25.86%.

WACPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTRX и WACPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор