Сравнение MWTRX с WACPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или WACPX.
Основные характеристики
| MWTRX | WACPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | -0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 8.27% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | -4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | -1.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 4.13 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 7.19% |
| Макс. просадка | -23.59% | -26.54% |
| Текущая просадка | -14.43% | -16.22% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и WACPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и WACPX
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у WACPX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям WACPX по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и WACPX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WACPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c WACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и WACPX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности WACPX в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.69% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и WACPX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки WACPX в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и WACPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и WACPX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.