Сравнение MWTRX с LSBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или LSBDX.
Основные характеристики
| MWTRX | LSBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 14.67% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | 1.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.37% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 15.51 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 5.29% |
| Макс. просадка | -23.59% | -30.57% |
| Текущая просадка | -14.43% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и LSBDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и LSBDX
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у LSBDX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям LSBDX по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и LSBDX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSBDX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c LSBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и LSBDX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности LSBDX в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.39% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.84% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% | 7.04% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и LSBDX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки LSBDX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и LSBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и LSBDX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.