Сравнение MWTRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.51% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и BSBIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
MWTRX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
MWTRX
BSBIX
Сравнение MWTRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.02 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 4.76 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.54 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 20.13 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.02 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.51 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и BSBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и BSBIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и BSBIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -5.95% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.94% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -5.95% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -5.95% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -0.59% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.55% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.21% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и BSBIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.53% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.86% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.42% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1.93% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 1.67% | +3.61% |