Сравнение MWTRX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или DODIX.
Основные характеристики
| MWTRX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 9.43% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.15% | -0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.26% | 1.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.49% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.25 | 6.46 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 6.83% | 6.09% |
| Макс. просадка | -23.59% | -16.38% |
| Текущая просадка | -13.57% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и DODIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и DODIX
С начала года, MWTRX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и DODIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и DODIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.13% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и DODIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и DODIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.