PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTRX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTRX и DODIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTRX с DODIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или DODIX.

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTRX:

0.92

DODIX:

1.10

Коэф-т Сортино

MWTRX:

1.35

DODIX:

1.61

Коэф-т Омега

MWTRX:

1.16

DODIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

MWTRX:

0.41

DODIX:

0.89

Коэф-т Мартина

MWTRX:

2.10

DODIX:

2.65

Индекс Язвы

MWTRX:

2.70%

DODIX:

2.31%

Дневная вол-ть

MWTRX:

6.20%

DODIX:

5.61%

Макс. просадка

MWTRX:

-20.08%

DODIX:

-16.37%

Текущая просадка

MWTRX:

-8.71%

DODIX:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.66% соответственно.

MWTRX

С начала года

2.02%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.04%

1 год

4.96%

3 года

0.82%

5 лет

-1.17%

10 лет

1.32%

DODIX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.52%

1 год

5.70%

3 года

2.87%

5 лет

0.97%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий MWTRX и DODIX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTRX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTRX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и DODIX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DODIX в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.87%4.45%3.88%2.68%1.10%6.48%3.39%2.51%1.90%3.10%2.69%2.29%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.19%4.24%3.86%2.84%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и DODIX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и DODIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и DODIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...