Сравнение MWTIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.48% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWTIX показывает доходность -0.48%, а VBMPX немного ниже – -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.64%, а акции VBMPX немного отстают с 1.60%.
MWTIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.64%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и VBMPX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
MWTIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
MWTIX
VBMPX
Сравнение MWTIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.11 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и VBMPX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.64% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и VBMPX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -18.90% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.73% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -18.12% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -18.90% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -3.13% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.54% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.96% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и VBMPX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.55% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.59% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.37% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.99% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 4.97% | +0.33% |