Сравнение MWTIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.48% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.64% против 14.04% соответственно.
MWTIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.64%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и SWPPX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
MWTIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MWTIX
SWPPX
Сравнение MWTIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.29 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и SWPPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и SWPPX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.64% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и SWPPX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -55.06% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.10% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -24.51% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -33.80% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.26% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -10.00% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.52% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и SWPPX
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 5.36% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.55% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 18.32% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 16.94% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 18.21% | -12.91% |