PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.48%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.93% соответственно.

MWTIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.45%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.64%

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.90%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий MWTIX и PDBZX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.12

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.17

Корреляция

Корреляция между MWTIX и PDBZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и PDBZX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.64%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и PDBZX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-20.88%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.06%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-20.81%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-20.88%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.52%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.31%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и PDBZX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеют волатильность 1.80% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.72%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.71%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.00%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.34%

-0.04%