Сравнение MWTIX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или FTBFX.
Основные характеристики
| MWTIX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 5.86% |
| Дох-ть за 1 год | 10.57% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.42% | 1.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 6.19% |
| Макс. просадка | -19.85% | -17.61% |
| Текущая просадка | -6.39% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и FTBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и FTBFX
С начала года, MWTIX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и FTBFX
И MWTIX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и FTBFX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FTBFX в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.13% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.47% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и FTBFX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и FTBFX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.26% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.