Сравнение MWTIX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или FTBFX.
Основные характеристики
| MWTIX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 9.93% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 2.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 5.68% |
| Макс. просадка | -23.26% | -18.19% |
| Текущая просадка | -13.65% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и FTBFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и FTBFX
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 0.61% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и FTBFX
И MWTIX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и FTBFX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FTBFX в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.59% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и FTBFX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и FTBFX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.