PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.60% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий MWTIX и FTBFX

И MWTIX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

MWTIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.30

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.93

0.00

Корреляция

Корреляция между MWTIX и FTBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и FTBFX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и FTBFX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.25%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.81%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.25%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-18.25%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.15%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.31%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.92%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и FTBFX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.46%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.29%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.62%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.70%

+0.60%