PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.78% соответственно.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRXFTBFX с AGG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDXFBND с FTHRX

Сравнение комиссий FTBFX и FBND

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FTBFX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.25

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FBND

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FBND

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-17.25%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.79%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.25%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-17.25%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.38%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.62%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.44%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.90%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

6.08%

-1.38%