PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBFX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FBNDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FBNDX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.72%
108.69%
FTBFX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.45

FBNDX:

1.36

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.17

FBNDX:

2.02

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.26

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.74

FBNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

FTBFX:

4.27

FBNDX:

3.60

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.27%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.78%

FBNDX:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.67% соответственно.

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBFX и FBNDX

И FTBFX, и FBNDX имеют комиссию равную 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.45
FBNDX: 1.36
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.17
FBNDX: 2.02
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.26
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.74
FBNDX: 0.56
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTBFX: 4.27
FBNDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.36
FTBFX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FBNDX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FBNDX в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FBNDX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-7.42%
FTBFX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.29%
FTBFX
FBNDX