PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBFX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FXNAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FXNAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

0.89

FXNAX:

0.79

Коэф-т Сортино

FTBFX:

1.40

FXNAX:

1.25

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.16

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.54

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

FTBFX:

2.71

FXNAX:

2.05

Индекс Язвы

FTBFX:

1.81%

FXNAX:

2.17%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.28%

FXNAX:

5.33%

Макс. просадка

FTBFX:

-17.61%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.37%

FXNAX:

-8.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTBFX показывает доходность 1.86%, а FXNAX немного ниже – 1.78%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.33% соответственно.

FTBFX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.68%

5 лет

0.82%

10 лет

2.36%

FXNAX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.23%

5 лет

-1.18%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBFX и FXNAX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FXNAX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FXNAX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.50%4.51%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.48%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FXNAX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -17.61%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FXNAX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...