PortfoliosLab logo
Сравнение FTBFX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FXNAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.94%
29.81%
FTBFX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.35

FXNAX:

1.33

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.02

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.24

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.67

FXNAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FTBFX:

3.96

FXNAX:

3.26

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

FXNAX:

2.15%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.25%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FTBFX:

-4.59%

FXNAX:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.20% соответственно.


FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

FXNAX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.59%

5 лет

-1.23%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTBFX и FXNAX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.35
FXNAX: 1.33
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.02
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.24
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.67
FXNAX: 0.49
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTBFX: 3.96
FXNAX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.33
FTBFX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FXNAX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FXNAX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.13%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FXNAX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.59%
-8.50%
FTBFX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FXNAX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 2.06% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
2.00%
FTBFX
FXNAX