PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.08% соответственно.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с AGG
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX

Сравнение комиссий FTBFX и FTHRX

И FTBFX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FTBFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.10

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.38

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.91

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FTHRX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FTHRX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.01%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.11%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-13.18%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-13.25%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.63%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.07%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FTHRX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.83%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.08%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

4.00%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

3.39%

+1.31%