Сравнение FTBFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.08% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.70% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.63%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и BND
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FTBFX vs. BND — Ранг доходности на риск
FTBFX
BND
Сравнение FTBFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.71 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.64 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTBFX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и BND
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.00% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и BND
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.58% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.44% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -17.91% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.58% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.32% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.07% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.29% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.00% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.52% | -0.82% |