Сравнение FTBFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или BND.
Основные характеристики
| FTBFX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.22% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.68% |
| Макс. просадка | -18.19% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.67% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между FTBFX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и BND
С начала года, FTBFX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и BND
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTBFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и BND
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.63% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и BND
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.