Сравнение FTBFX с FIPDX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index. FTBFX is actively managed, while FIPDX is passively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.41%/yr vs 2.52%/yr for FIPDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTBFX имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции FIPDX немного впереди с 2.52%.
FTBFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.41%
FIPDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам FTBFX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.25% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between FTBFX and FIPDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.78 |
The correlation between FTBFX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
FTBFX
FIPDX
Сравнение FTBFX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.46 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и FIPDX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.94% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -4.49% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.97% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.46% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.67% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и FIPDX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.18% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.13% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.42% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.36% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.97% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.37% | -0.63% |
Сравнение комиссий FTBFX и FIPDX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и FIPDX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FIPDX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.82% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.37% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and FIPDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.18%) compared to FIPDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FIPDX's -14.32%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор