Сравнение FTBFX с FIPDX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index. FTBFX is actively managed, while FIPDX is passively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.24%/yr vs 2.44%/yr for FIPDX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.44% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.90%
FIPDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTBFX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between FTBFX and FIPDX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.78 |
The correlation between FTBFX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
FTBFX
FIPDX
Сравнение FTBFX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 2.59 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и FIPDX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.94% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -3.95% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -14.32% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.43% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.74% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и FIPDX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.49% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.27% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.96% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.35% | -0.61% |
Сравнение комиссий FTBFX и FIPDX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и FIPDX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью FIPDX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.36% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.38% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and FIPDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.16%) compared to FIPDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FIPDX's -14.32%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор