PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBFX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FIPDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или FIPDX.

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FIPDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.77%
16.05%
FTBFX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.45

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.17

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.26

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.74

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

FTBFX:

4.27

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.27%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.78%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.57% соответственно.

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.46%

10 лет

2.00%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.92%

5 лет

1.30%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBFX и FIPDX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.45
FIPDX: 1.47
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.17
FIPDX: 2.07
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.26
FIPDX: 1.27
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.74
FIPDX: 0.65
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTBFX: 4.27
FIPDX: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.47
FTBFX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FIPDX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FIPDX в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FIPDX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-4.28%
FTBFX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FIPDX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.44%
FTBFX
FIPDX