Сравнение FTBFX с VBTLX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. FTBFX is actively managed, while VBTLX is passively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.24%/yr vs 1.38%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.38% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.90%
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTBFX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between FTBFX and VBTLX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between FTBFX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
FTBFX
VBTLX
Сравнение FTBFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.59 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и VBTLX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.81% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.89% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.86% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -17.98% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.81% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.97% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.67% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.18% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и VBTLX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.06% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.97% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.74% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.01% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.98% | -0.24% |
Сравнение комиссий FTBFX и VBTLX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и VBTLX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBTLX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.38% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FTBFX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTBFX has higher volatility (1.16%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs VBTLX's -18.81%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор