PortfoliosLab logo
Сравнение FTBFX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTBFX и VBTLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.72%
98.54%
FTBFX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.45

VBTLX:

1.32

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.17

VBTLX:

1.98

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.26

VBTLX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.74

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

FTBFX:

4.27

VBTLX:

3.40

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.27%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.78%

VBTLX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.40% соответственно.


FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.39%

10 лет

1.98%

VBTLX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.38%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTBFX и VBTLX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.45
VBTLX: 1.39
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.17
VBTLX: 2.09
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.26
VBTLX: 1.25
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.74
VBTLX: 0.55
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTBFX: 4.27
VBTLX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.39
FTBFX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и VBTLX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и VBTLX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-7.13%
FTBFX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и VBTLX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 2.15% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.08%
FTBFX
VBTLX