PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%0.38%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий MWTIX и FNSOX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MWTIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.74

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.68

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.79

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

10.34

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между MWTIX и FNSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и FNSOX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и FNSOX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-8.92%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.47%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-8.77%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.08%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.75%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.40%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и FNSOX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.75%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.37%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

2.21%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.86%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

2.48%

+2.82%