PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с DFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с DFIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и DFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и DFIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFIGX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции DFIGX по среднегодовой доходности: 1.67% против 0.92% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с JPLDDFIGX с SPTI

Сравнение комиссий MWTIX и DFIGX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIGX в 0.11%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MWTIX vs. DFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c DFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXDFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.55

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.67

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. DFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и DFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXDFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.99

-0.07

Корреляция

Корреляция между MWTIX и DFIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и DFIGX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFIGX в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и DFIGX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и DFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXDFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-19.56%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.58%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.62%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-19.56%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.23%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.09%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и DFIGX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXDFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.41%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.21%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.35%

-0.05%