Сравнение MWTIX с DFIGX
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and DFIGX (DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds, while DFIGX is a Government Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.49%/yr vs 0.74%/yr for DFIGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for DFIGX.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и DFIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFIGX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции DFIGX по среднегодовой доходности: 1.49% против 0.74% соответственно.
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам MWTIX и DFIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.04% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.06% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
Correlation
The correlation between MWTIX and DFIGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г. | 0.82 |
The correlation between MWTIX and DFIGX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWTIX vs. DFIGX — Ранг доходности на риск
MWTIX
DFIGX
Сравнение MWTIX c DFIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWTIX | DFIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.50 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и DFIGX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и DFIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWTIX | DFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -19.56% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.08% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -5.47% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -17.62% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -19.56% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.32% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.13% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.14% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и DFIGX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWTIX | DFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.85% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.84% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 6.22% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.34% | 0.00% |
Сравнение комиссий MWTIX и DFIGX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIGX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и DFIGX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DFIGX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.01% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MWTIX and DFIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIGX has higher volatility (1.14%) compared to MWTIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs DFIGX's -19.56%.
MWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWTIX и DFIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор