Сравнение DFIGX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 2.89% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и JPLD
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DFIGX
JPLD
Сравнение DFIGX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.65 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.08 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.10 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 20.00 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.65 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.30 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и JPLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и JPLD
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и JPLD
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -1.17% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.17% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.62% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.14% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.24% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и JPLD
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.56% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.99% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.79% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.86% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 1.86% | +3.49% |