PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.56% против -72.73% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between MVV and UVXY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between MVV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

MVV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.88

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.67

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.97

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-1.33

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.88

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.66

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.64

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.68

+0.94

Просадки

Сравнение просадок MVV и UVXY

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-100.00%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-76.19%

+58.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-95.25%

+50.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-99.69%

+54.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-100.00%

+30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-98.55%

+78.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

55.83%

-50.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.26%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

62.79%

-40.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

84.51%

-53.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

103.82%

-64.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

113.81%

-71.46%

Сравнение комиссий MVV и UVXY

И MVV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UVXY

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVV and UVXY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for UVXY.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор