Сравнение MVV с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
MVV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.30% против -72.80% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UVXY
И MVV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MVV
UVXY
Сравнение MVV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.51 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.30 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.66 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.80 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.51 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.64 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.67 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между MVV и UVXY составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UVXY
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UVXY
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -100.00% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -85.64% | +58.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -99.77% | +54.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -100.00% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -100.00% | +88.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -98.53% | +77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 71.09% | -64.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 45.03% | -32.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 71.80% | -47.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 113.07% | -69.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 105.47% | -65.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 114.51% | -72.19% |