Сравнение MVV с UVXY
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.13%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.13% против -71.80% соответственно.
MVV
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 26.66%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 13.13%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам MVV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 26.66% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between MVV and UVXY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between MVV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MVV
UVXY
Сравнение MVV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.96 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.43 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и UVXY
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -100.00% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -73.88% | +56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -95.42% | +50.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -99.75% | +54.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -100.00% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -100.00% | +95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -98.76% | +78.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 49.63% | -44.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 7.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 19.34% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 67.22% | -43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 85.95% | -54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 103.85% | -64.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 112.04% | -69.79% |
Сравнение комиссий MVV и UVXY
И MVV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UVXY
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.68% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and UVXY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to MVV (7.34%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, MVV leads with 13.13% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.13% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVV has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for UVXY.
MVV is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор