Сравнение MVRL с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
MVRL и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и USRT
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
MVRL vs. USRT — Ранг доходности на риск
MVRL
USRT
Сравнение MVRL c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.38 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.50 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.07 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и USRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и USRT
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и USRT
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -69.91% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.95% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -31.03% | -29.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.82% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -13.08% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.11% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и USRT
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.51% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.19% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 16.82% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.90% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 21.28% | +16.65% |