Сравнение MVRL с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
MVRL и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и USML
И MVRL, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. USML — Ранг доходности на риск
MVRL
USML
Сравнение MVRL c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.20 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -0.11 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.28 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.14 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и USML составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и USML
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и USML
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -35.34% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -17.38% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -35.34% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -10.11% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -10.54% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.29% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и USML
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.91% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 12.01% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 24.40% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 24.55% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 24.53% | +13.40% |